Сравнение USCAX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USCAX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCAX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 0.97% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCAX показывает доходность 0.97%, а DFISX немного выше – 1.00%. За последние 10 лет акции USCAX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.99% соответственно.
USCAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.93%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCAX и DFISX
USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
USCAX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
USCAX
DFISX
Сравнение USCAX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCAX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.99 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.56 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.34 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 9.16 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.99 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между USCAX и DFISX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCAX и DFISX
Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.46% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок USCAX и DFISX
Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -60.66% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.96% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -35.06% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -43.00% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.86% | -9.09% | -13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -11.69% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.05% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCAX и DFISX
USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.75% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.81% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 10.46% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 15.63% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 15.80% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 16.13% | +12.71% |