PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBOX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности USBOX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBOX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBOX
Pear Tree Quality Fund		-6.87%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%28.49%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 12.50% против 11.41% соответственно.

USBOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.10%
1 год
8.68%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.50%

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с SPYUSBOX с FXAIXUSBOX с PRBLX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий USBOX и PRWCX

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.

USBOX
Pear Tree Quality Fund
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

USBOX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBOXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.27

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.37

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.34

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

9.70

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBOXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.27

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.90

-0.45

Корреляция

Корреляция между USBOX и PRWCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и PRWCX

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBOX
Pear Tree Quality Fund		31.32%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и PRWCX

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBOXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-41.77%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-6.80%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-17.07%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-26.86%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-4.47%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-3.34%

-13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.64%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и PRWCX

Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBOXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.64%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.78%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

13.57%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

13.24%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

12.98%

+4.13%