Сравнение USBOX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности USBOX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBOX и PAGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USBOX Pear Tree Quality Fund	-6.87%	15.77%	17.99%	29.20%	-16.25%	16.50%	18.06%	31.18%	-1.97%	28.49%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	-0.28%	36.92%	44.52%	38.73%	-26.06%	24.84%	37.65%	40.34%	-12.41%	21.19%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.50% против 19.12% соответственно.

USBOX

1 день: 2.92%

1 месяц: -6.54%

С начала года: -6.87%

6 месяцев: -4.10%

1 год: 8.68%

3 года*: 14.68%

5 лет*: 8.08%

10 лет*: 12.50%

PAGRX

1 день: 3.71%

1 месяц: -5.53%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 4.30%

1 год: 43.96%

3 года*: 35.66%

5 лет*: 17.52%

10 лет*: 19.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pear Tree Quality Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с USBOX:

USBOX с VFFSX USBOX с NEFSX USBOX с STSEX USBOX с VOO USBOX с SPY USBOX с FXAIX USBOX с PRBLX

Часто сравнивают с PAGRX:

PAGRX с VFINX PAGRX с SCHG PAGRX с EKBAX PAGRX с VUG PAGRX с SPY PAGRX с VOO PAGRX с MGK

Сравнение комиссий USBOX и PAGRX

USBOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

USBOX

Pear Tree Quality Fund

Доходность на риск

USBOX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USBOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USBOX	PAGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.54	1.74	-1.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.89	2.49	-1.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.37	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.58	3.21	-2.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.25	16.28	-14.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USBOX	PAGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.54	1.74	-1.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	0.72	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.78	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.53	-0.08

Корреляция

Корреляция между USBOX и PAGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и PAGRX

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USBOX Pear Tree Quality Fund	31.32%	29.17%	8.71%	4.37%	14.55%	0.88%	7.47%	19.65%	15.43%	6.92%	6.19%	12.85%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	0.03%	0.03%	5.62%	2.72%	7.79%	6.82%	15.08%	17.51%	12.33%	8.70%	16.94%	6.31%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и PAGRX

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USBOX	PAGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.67%	-55.87%	-9.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.76%	-13.80%	+1.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.42%	-36.52%	+6.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.42%	-38.01%	+7.59%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.22%	-5.77%	-4.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.17%	-10.09%	-7.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.31%	2.73%	+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и PAGRX

Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 5.70%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USBOX	PAGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.70%	6.77%	-1.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.84%	13.91%	-4.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.29%	25.69%	-9.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.07%	24.53%	-8.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.11%	24.49%	-7.38%

Сравнение USBOX с PAGRX

Доходность

Сравнение доходности USBOX и PAGRX

Сравнение доходности по годам USBOX и PAGRX

Доходность по периодам

USBOX

PAGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USBOX и PAGRX

Доходность на риск

USBOX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

USBOX

PAGRX

Сравнение USBOX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USBOX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и PAGRX

Просадки

Сравнение просадок USBOX и PAGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и PAGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)