Сравнение USBNX с VSMVX
USBNX (Pear Tree Polaris Small Cap Fund) and VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, USBNX returned 8.14%/yr vs 10.35%/yr for VSMVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USBNX charges 1.50%/yr vs 0.08%/yr for VSMVX.
Доходность
Сравнение доходности USBNX и VSMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.35% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 19.02%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 8.14%
VSMVX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 14.06%
- С начала года
- 22.18%
- 1 год
- 36.16%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам USBNX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 19.02% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 22.18% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Correlation
The correlation between USBNX and VSMVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2012 г. | 0.94 |
The correlation between USBNX and VSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USBNX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
USBNX
VSMVX
Сравнение USBNX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USBNX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 4.06 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 13.48 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USBNX и VSMVX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и VSMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USBNX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -47.61% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -9.33% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.56% | -28.81% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -28.81% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -47.61% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -7.58% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.80% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и VSMVX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USBNX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.11% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 11.75% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 17.94% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 21.87% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 24.07% | -2.50% |
Сравнение комиссий USBNX и VSMVX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и VSMVX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности VSMVX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 11.60% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.71% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
USBNX and VSMVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMVX has higher volatility (4.11%) compared to USBNX (3.40%). In terms of maximum drawdown, USBNX dropped -64.40% vs VSMVX's -47.61%.
VSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USBNX и VSMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор