Сравнение GSITX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GSITX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSITX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 5.57% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GSITX показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 12.26% против 9.48% соответственно.
GSITX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.26%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSITX и ARSMX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
GSITX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
GSITX
ARSMX
Сравнение GSITX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.04 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.18 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.07 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | -0.21 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.04 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.23 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GSITX и ARSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и ARSMX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.59% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и ARSMX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSITX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -51.75% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.25% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -19.34% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -42.96% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -9.05% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -8.12% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.07% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и ARSMX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSITX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.00% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 11.20% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.48% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 17.88% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 19.60% | +4.50% |