PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с GOGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с GOGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. GOGFX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и GOGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и GOGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		3.56%1.16%4.87%11.10%-7.11%24.78%4.21%26.31%-8.99%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у GOGFX с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям GOGFX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.06% соответственно.

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%

GOGFX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.88%
С начала года
3.56%
6 месяцев
4.09%
1 год
13.09%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с PCFIXUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с VSIIX
Часто сравнивают с GOGFX:
GOGFX с AVUVGOGFX с VSMAXGOGFX с HRSMXGOGFX с SPYGOGFX с WFSPXGOGFX с ARSMXGOGFX с HRTVX

Сравнение комиссий USBNX и GOGFX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GOGFX в 1.42%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

Доходность на риск

USBNX vs. GOGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GOGFX
Ранг доходности на риск GOGFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c GOGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXGOGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.62

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.03

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.94

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

3.21

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. GOGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOGFX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и GOGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXGOGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между USBNX и GOGFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и GOGFX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности GOGFX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		5.78%5.99%9.29%6.87%6.10%13.49%0.60%5.30%14.65%5.37%4.66%9.99%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и GOGFX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки GOGFX в -55.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и GOGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXGOGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-55.84%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-14.39%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-26.25%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-39.72%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-7.53%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-7.73%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.23%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и GOGFX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXGOGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.17%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.25%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

21.87%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.60%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

22.37%

-0.69%