PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с FCPVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с FCPVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и FCPVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		1.90%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям FCPVX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.75% соответственно.

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%

FCPVX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.60%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Fidelity Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFIXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с VSIIX
Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCX

Сравнение комиссий USBNX и FCPVX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FCPVX в 0.99%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund

Доходность на риск

USBNX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXFCPVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.77

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

4.30

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. FCPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXFCPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между USBNX и FCPVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и FCPVX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности FCPVX в 9.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		9.96%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и FCPVX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и FCPVX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXFCPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-57.65%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-14.40%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-23.81%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-44.59%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-7.82%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-8.02%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.88%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и FCPVX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXFCPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.37%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.15%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

21.94%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

20.87%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

22.28%

-0.60%