PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с CSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с CSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и CSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и CSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.67%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у CSMIX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям CSMIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.79% соответственно.

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%

CSMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.36%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.32%
1 год
25.16%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Columbia Small Cap Value Fund I

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с PCFIXUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с VSIIX
Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX

Сравнение комиссий USBNX и CSMIX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CSMIX в 1.26%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I

Доходность на риск

USBNX vs. CSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXCSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.12

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.67

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.66

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

5.97

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. CSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа CSMIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и CSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXCSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.12

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между USBNX и CSMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и CSMIX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что меньше доходности CSMIX в 14.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.13%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и CSMIX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и CSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXCSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-53.37%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-14.79%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-25.98%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-48.42%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-8.09%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-8.95%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.12%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и CSMIX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXCSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.03%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.91%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

22.58%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.59%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

23.93%

-2.25%