Сравнение USBNX с ADKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Adirondack Small Cap Fund (ADKSX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и ADKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и ADKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 1.73% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 15.96% | -23.30% | 10.62% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у ADKSX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям ADKSX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.59% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
ADKSX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и ADKSX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ADKSX в 1.43%.
Доходность на риск
USBNX vs. ADKSX — Ранг доходности на риск
USBNX
ADKSX
Сравнение USBNX c ADKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Adirondack Small Cap Fund (ADKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | ADKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.12 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.93 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | ADKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.12 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.01 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и ADKSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и ADKSX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности ADKSX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.06% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и ADKSX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки ADKSX в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и ADKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | ADKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -97.31% | +32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -14.24% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -97.31% | +71.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -97.31% | +50.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -96.23% | +89.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -14.28% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.66% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и ADKSX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | ADKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.23% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 11.10% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 19.65% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 1,304.39% | -1,285.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 922.30% | -900.62% |