PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с USCRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-1.75%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		0.55%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у USCRX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 7.59% против 6.77% соответственно.

USBLX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.17%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.84%
10 лет*
7.59%

USCRX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.75%
1 год
15.85%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий USBLX и USCRX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.16

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.16

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

9.47

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.68

+0.12

Корреляция

Корреляция между USBLX и USCRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и USCRX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности USCRX в 10.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.18%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.35%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и USCRX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-49.07%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-6.73%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-24.00%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-24.00%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-4.13%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.48%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.74%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и USCRX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.88%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.31%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

6.84%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

10.80%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

11.51%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

11.05%

-1.99%