PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с USBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с USBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и USBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и USBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		-0.07%14.93%6.90%10.86%-13.36%9.48%8.54%14.98%-6.23%13.41%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у USBSX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции USBSX по среднегодовой доходности: 7.54% против 5.98% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

USBSX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.91%
1 год
13.56%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.66%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

USAA Cornerstone Moderate Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWTSXUSBSX с SWISXUSBSX с SCLAXUSBSX с BERIXUSBSX с TSAIXUSBSX с IOEZXUSBSX с NWQIX

Сравнение комиссий USBLX и USBSX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USBSX в 1.14%.

USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. USBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c USBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXUSBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.49

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.14

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.13

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

9.17

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. USBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBSX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и USBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXUSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.54

+0.26

Корреляция

Корреляция между USBLX и USBSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и USBSX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности USBSX в 8.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.89%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и USBSX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки USBSX в -47.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и USBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXUSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-47.15%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-6.55%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-22.63%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-22.63%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-4.26%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.14%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и USBSX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXUSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.98%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

5.97%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

9.31%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

9.85%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

9.35%

-0.29%