Сравнение USBSX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USBSX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBSX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | -0.07% | 14.93% | 6.90% | 10.86% | -13.36% | 9.48% | 8.54% | 14.98% | -6.23% | 13.41% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 5.98% против 13.54% соответственно.
USBSX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 5.98%
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBSX и SWTSX
USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
USBSX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
USBSX
SWTSX
Сравнение USBSX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBSX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.97 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.49 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.50 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 7.18 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBSX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.97 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между USBSX и SWTSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBSX и SWTSX
Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | 8.89% | 8.75% | 6.17% | 1.49% | 4.79% | 7.05% | 1.58% | 2.07% | 5.24% | 7.00% | 2.43% | 4.73% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок USBSX и SWTSX
Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBSX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -54.60% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -12.42% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -25.40% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | -35.01% | +12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -6.20% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.63% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.59% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBSX и SWTSX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) составляет 3.98%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что USBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBSX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.52% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 9.87% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 18.70% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 17.45% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 18.59% | -9.24% |