PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBSX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBSX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USBSX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBSX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		-0.07%14.93%6.90%10.86%-13.36%9.48%8.54%14.98%-6.23%13.41%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции USBSX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.98% против 3.00% соответственно.

USBSX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.91%
1 год
13.56%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.66%
10 лет*
5.98%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderate Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWTSXUSBSX с SWISXUSBSX с USBLXUSBSX с BERIXUSBSX с TSAIXUSBSX с IOEZXUSBSX с NWQIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий USBSX и SCLAX

USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

USBSX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBSX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBSXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.96

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.75

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.24

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

9.02

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBSX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBSX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBSXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.96

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.10

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.96

-0.42

Корреляция

Корреляция между USBSX и SCLAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBSX и SCLAX

Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.89%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок USBSX и SCLAX

Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBSXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-5.59%

-41.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-2.32%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-5.59%

-17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.63%

-5.59%

-17.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-1.84%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-1.15%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.58%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности USBSX и SCLAX

USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что USBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBSXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

1.19%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

2.01%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

2.66%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

3.07%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

2.75%

+6.60%