Сравнение USBSX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USBSX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBSX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | -0.07% | 14.93% | 6.90% | 10.86% | -13.36% | 9.48% | 8.54% | 14.98% | -6.23% | 13.41% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 5.98% против 13.96% соответственно.
USBSX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 5.98%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBSX и USSPX
USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
USBSX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
USBSX
USSPX
Сравнение USBSX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBSX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.97 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.48 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.51 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 7.24 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBSX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.97 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между USBSX и USSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBSX и USSPX
Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | 8.89% | 8.75% | 6.17% | 1.49% | 4.79% | 7.05% | 1.58% | 2.07% | 5.24% | 7.00% | 2.43% | 4.73% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок USBSX и USSPX
Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBSX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -55.39% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -12.19% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -26.88% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | -33.64% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -6.25% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.19% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.54% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBSX и USSPX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) составляет 3.98%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBSX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.37% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 9.59% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 18.42% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 17.51% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 18.35% | -9.00% |