PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBSX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBSX с USSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USBSX (USAA Cornerstone Moderate Fund) and USSPX (USAA 500 Index Fund) are both mutual funds - USBSX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory, while USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USBSX returned 6.50%/yr vs 15.50%/yr for USSPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USBSX charges 1.14%/yr vs 0.24%/yr for USSPX.

Доходность

Сравнение доходности USBSX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBSX показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у USSPX с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 6.50% против 15.50% соответственно.

USBSX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.00%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.43%
1 год
17.59%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.35%
10 лет*
6.50%

USSPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.30%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.80%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.67%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBSX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		7.05%14.93%6.90%10.86%-13.36%9.48%8.54%14.98%-6.23%13.41%
USSPX
USAA 500 Index Fund		11.07%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Correlation

The correlation between USBSX and USSPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1996 г.

0.93

The correlation between USBSX and USSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderate Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWISXUSBSX с SWTSXUSBSX с USBLXUSBSX с SCLAXUSBSX с WWWEXUSBSX с USNQXUSBSX с TSAIX
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с URFRXUSSPX с USMIX

Доходность на риск

USBSX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBSX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBSXUSSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.34

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.19

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.14

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

14.54

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBSX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBSX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSPX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBSX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBSXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.34

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок USBSX и USSPX

Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и USSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBSXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-55.39%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.96%

-8.92%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-19.64%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-26.88%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.63%

-33.64%

+11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.76%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-10.13%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.92%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USBSX и USSPX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) составляет 2.68%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что USBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBSXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.94%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

9.06%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

11.97%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

17.50%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

18.36%

-8.95%

Сравнение комиссий USBSX и USSPX

USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBSX и USSPX

Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности USSPX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.30%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%
USSPX
USAA 500 Index Fund		3.74%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, USBSX and USSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USSPX has higher volatility (2.94%) compared to USBSX (2.68%). In terms of maximum drawdown, USBSX dropped -47.15% vs USSPX's -55.39%.

USSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBSX и USSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор