PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBSX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBSX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USBSX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBSX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		-0.07%14.93%6.90%10.86%-13.36%9.48%8.54%14.98%-6.23%13.41%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.98% против 10.88% соответственно.

USBSX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.91%
1 год
13.56%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.66%
10 лет*
5.98%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderate Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWTSXUSBSX с SWISXUSBSX с SCLAXUSBSX с USBLXUSBSX с PUDZXUSBSX с BERIXUSBSX с CONWX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий USBSX и TSAIX

USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

USBSX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBSX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBSXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.10

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.62

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.45

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

6.28

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBSX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBSX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBSX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBSXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.10

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.13

Корреляция

Корреляция между USBSX и TSAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBSX и TSAIX

Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.89%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок USBSX и TSAIX

Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBSXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-34.58%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-11.72%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-28.28%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.63%

-34.58%

+11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-7.52%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.96%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.71%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USBSX и TSAIX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) составляет 3.98%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что USBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBSXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.34%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

10.26%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

17.32%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

16.20%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

17.62%

-8.27%