Сравнение USBSX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности USBSX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBSX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | -0.07% | 14.93% | 6.90% | 10.86% | -13.36% | 9.48% | 8.54% | 14.98% | -6.23% | 13.41% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 5.98% против 8.84% соответственно.
USBSX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 5.98%
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBSX и SWISX
USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
USBSX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
USBSX
SWISX
Сравнение USBSX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBSX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.86 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.92 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 7.37 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBSX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.29 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между USBSX и SWISX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBSX и SWISX
Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | 8.89% | 8.75% | 6.17% | 1.49% | 4.79% | 7.05% | 1.58% | 2.07% | 5.24% | 7.00% | 2.43% | 4.73% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок USBSX и SWISX
Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBSX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -60.65% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.39% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -29.42% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | -33.83% | +11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -8.19% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -14.88% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.97% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBSX и SWISX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) составляет 3.98%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что USBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBSX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 7.82% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 11.27% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 17.24% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 16.12% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 16.81% | -7.46% |