PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с URSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с URSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и URSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и URSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		0.00%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%20.09%-9.17%19.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям URSIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 9.45% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

URSIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
19.70%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

USAA Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с VOOURSIX с SPXLURSIX с ^GSPCURSIX с QQQURSIX с URFRXURSIX с URTRXURSIX с USHYX

Сравнение комиссий USBLX и URSIX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии URSIX в 0.10%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

USBLX vs. URSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c URSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXURSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.94

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.88

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

8.89

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. URSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URSIX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и URSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXURSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.59

+0.21

Корреляция

Корреляция между USBLX и URSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и URSIX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности URSIX в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		5.60%5.60%2.55%2.89%10.97%7.07%4.79%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и URSIX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки URSIX в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и URSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXURSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-30.33%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-10.67%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-23.85%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-30.33%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-5.86%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.49%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.26%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и URSIX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXURSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.56%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

8.96%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

14.91%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

14.03%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

14.47%

-5.41%