Сравнение URSIX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности URSIX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URSIX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 1.02% | 19.62% | 13.05% | 18.22% | -15.78% | 17.70% | 10.17% | 20.09% | -9.17% | 19.52% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URSIX показывает доходность 1.02%, а URTRX немного ниже – 0.98%. За последние 10 лет акции URSIX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 9.56% против 7.55% соответственно.
URSIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 9.56%
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSIX и URTRX
URSIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URSIX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
URSIX
URTRX
Сравнение URSIX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URSIX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.31 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.22 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 10.18 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSIX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между URSIX и URTRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSIX и URTRX
Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности URTRX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 5.54% | 5.60% | 2.55% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок URSIX и URTRX
Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URSIX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -34.10% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -5.29% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -19.52% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -23.56% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -3.26% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -4.19% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.44% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности URSIX и URTRX
USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что URSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URSIX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.47% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 5.48% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 8.91% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 9.67% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 10.33% | +4.14% |