PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URSIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URSIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности URSIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URSIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		0.00%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%20.09%-9.17%19.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции URSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.45% против 14.14% соответственно.

URSIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
19.70%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.45%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2060 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с SPXLURSIX с ^GSPCURSIX с QQQURSIX с URFRXURSIX с URTRXURSIX с USBLXURSIX с USHYX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий URSIX и VOO

URSIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

URSIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URSIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.01

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.53

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.55

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

7.31

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URSIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URSIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URSIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URSIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.01

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.83

-0.25

Корреляция

Корреляция между URSIX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URSIX и VOO

Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		5.60%5.60%2.55%2.89%10.97%7.07%4.79%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок URSIX и VOO

Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

URSIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-33.99%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.98%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.85%

-24.52%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-33.99%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-5.55%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.72%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.55%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности URSIX и VOO

USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.56% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URSIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.34%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.47%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

18.11%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

16.82%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

17.99%

-3.52%