PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URSIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение URSIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности URSIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URSIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		0.00%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%20.09%-9.17%19.52%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции URSIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.45% против 12.24% соответственно.

URSIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
19.70%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.45%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2060 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с VOOURSIX с SPXLURSIX с QQQURSIX с URFRXURSIX с URTRXURSIX с USBLXURSIX с USHYX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

URSIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URSIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.92

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.41

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.41

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

6.61

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URSIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URSIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URSIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URSIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.92

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между URSIX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок URSIX и ^GSPC

Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

URSIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-56.78%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-12.14%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.85%

-25.43%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-33.92%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-5.78%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-10.75%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.60%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности URSIX и ^GSPC

USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.56% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URSIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.37%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.55%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

18.33%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

16.90%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

18.05%

-3.58%