PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URSIX с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URSIX с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URSIX (USAA Target Retirement 2060 Fund) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both funds - URSIX is a Target Retirement Date fund managed by Victory, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, URSIX returned 10.47%/yr vs 30.15%/yr for SPXL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. URSIX charges 0.10%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности URSIX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URSIX показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции URSIX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 10.47% против 30.15% соответственно.

URSIX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.69%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.10%
1 год
26.49%
3 года*
18.73%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.47%

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URSIX и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		12.52%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%20.09%-9.17%19.52%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between URSIX and SPXL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2013 г.

0.93

The correlation between URSIX and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2060 Fund

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с VOOURSIX с QQQURSIX с URFRXURSIX с ^GSPCURSIX с USHYXURSIX с USBLXURSIX с URTRX
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

URSIX vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSIX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URSIXSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.38

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.83

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.15

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

13.30

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URSIX vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URSIX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URSIX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URSIXSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Просадки

Сравнение просадок URSIX и SPXL

Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URSIXSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-76.86%

+46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-26.77%

+18.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-48.95%

+34.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.85%

-63.80%

+39.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-76.86%

+46.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.03%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-15.72%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

6.32%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности URSIX и SPXL

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) составляет 3.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что URSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URSIXSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

8.33%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

26.68%

-17.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

35.37%

-23.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

50.23%

-36.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

53.41%

-38.88%

Сравнение комиссий URSIX и SPXL

URSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URSIX и SPXL

Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		4.97%5.60%2.55%2.89%10.97%7.07%4.79%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, URSIX and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (8.33%) compared to URSIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, URSIX dropped -30.33% vs SPXL's -76.86%.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URSIX и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор