Сравнение URSIX с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
URSIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URSIX или SPXL.
Основные характеристики
| URSIX | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.86% | 47.78% |
| Дох-ть за 1 год | 21.26% | 76.19% |
| Дох-ть за 3 года | 5.26% | 10.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.99% | 24.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.13% | 23.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 11.21% | 37.60% |
| Макс. просадка | -30.33% | -76.86% |
| Текущая просадка | -0.42% | -5.80% |
Корреляция
Корреляция между URSIX и SPXL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URSIX и SPXL
С начала года, URSIX показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 47.78%. За последние 10 лет акции URSIX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 7.13% против 23.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSIX и SPXL
URSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URSIX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSIX и SPXL
Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SPXL в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 2.56% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% | 2.18% | 1.10% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.68% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URSIX и SPXL
Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URSIX и SPXL
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) составляет 3.01%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что URSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.