Сравнение URSIX с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности URSIX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URSIX и SPXL

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund	0.00%	19.62%	13.05%	18.22%	-15.78%	17.70%	10.17%	20.09%	-9.17%	19.52%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	-14.06%	31.94%	63.61%	69.49%	-56.55%	98.75%	9.64%	102.80%	-25.11%	71.03%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции URSIX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 9.45% против 25.61% соответственно.

URSIX

1 день: 2.68%

1 месяц: -5.13%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 2.50%

1 год: 19.70%

3 года*: 14.90%

5 лет*: 8.24%

10 лет*: 9.45%

SPXL

1 день: 2.30%

1 месяц: -13.75%

С начала года: -14.06%

6 месяцев: -11.40%

1 год: 34.55%

3 года*: 38.52%

5 лет*: 17.51%

10 лет*: 25.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Target Retirement 2060 Fund

Название символа

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с URSIX:

URSIX с VOO URSIX с ^GSPC URSIX с QQQ URSIX с URFRX URSIX с URTRX URSIX с USBLX URSIX с USHYX

Часто сравнивают с SPXL:

SPXL с TQQQ SPXL с SPY SPXL с UPRO SPXL с VOO SPXL с SPXS SPXL с SSO SPXL с SPXU

Сравнение комиссий URSIX и SPXL

URSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

URSIX

USAA Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

URSIX vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPXL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSIX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	URSIX	SPXL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.35	0.64	+0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	1.22	+0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.18	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.88	1.07	+0.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.89	4.25	+4.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URSIX vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URSIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URSIX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	URSIX	SPXL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.35	0.64	+0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.35	+0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	0.48	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.48	+0.11

Корреляция

Корреляция между URSIX и SPXL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URSIX и SPXL

Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SPXL в 0.78%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund	5.60%	5.60%	2.55%	2.89%	10.97%	7.07%	4.79%	5.88%	4.77%	3.82%	3.01%	1.73%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	0.78%	0.69%	0.74%	0.98%	0.32%	0.11%	0.22%	0.84%	1.02%	3.88%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок URSIX и SPXL

Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

	URSIX	SPXL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.33%	-76.86%	+46.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.67%	-33.42%	+22.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.85%	-63.80%	+39.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.33%	-76.86%	+46.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.86%	-18.62%	+12.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.49%	-15.85%	+11.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.26%	8.42%	-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности URSIX и SPXL

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) составляет 5.56%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что URSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	URSIX	SPXL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.56%	16.04%	-10.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.96%	28.52%	-19.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.91%	54.32%	-39.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.03%	50.26%	-36.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.47%	53.36%	-38.89%

Сравнение URSIX с SPXL

Доходность

Сравнение доходности URSIX и SPXL

Сравнение доходности по годам URSIX и SPXL

Доходность по периодам

URSIX

SPXL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий URSIX и SPXL

Доходность на риск

URSIX vs. SPXL — Ранг доходности на риск

URSIX

SPXL

Сравнение URSIX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

URSIX vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов URSIX и SPXL

Просадки

Сравнение просадок URSIX и SPXL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности URSIX и SPXL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)