Сравнение URSIX с URFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).
URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности URSIX и URFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URSIX и URFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 0.00% | 19.62% | 13.05% | 18.22% | -15.78% | 17.70% | 10.17% | 20.09% | -9.17% | 19.52% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции URSIX превзошли акции URFRX по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.66% соответственно.
URSIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.45%
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSIX и URFRX
URSIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URSIX vs. URFRX — Ранг доходности на риск
URSIX
URFRX
Сравнение URSIX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URSIX | URFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.06 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.95 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 9.28 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSIX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между URSIX и URFRX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSIX и URFRX
Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности URFRX в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 5.60% | 5.60% | 2.55% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок URSIX и URFRX
Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и URFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URSIX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -39.33% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -8.86% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -22.27% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -28.59% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -4.88% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -5.23% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.86% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности URSIX и URFRX
USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что URSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URSIX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.59% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.29% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 12.07% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 12.31% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 13.04% | +1.43% |