PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBLX имеют среднегодовую доходность 7.54%, а акции TPDAX немного отстают с 7.28%.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий USBLX и TPDAX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.18

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.82

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.59

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

13.57

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.18

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.59

+0.20

Корреляция

Корреляция между USBLX и TPDAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и TPDAX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и TPDAX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-22.29%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-7.58%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-17.58%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-22.29%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-4.97%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.94%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.01%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и TPDAX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.40%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

9.86%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

12.29%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

10.14%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

9.87%

-0.81%