PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.70% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий USBLX и CONWX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.71

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.37

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.21

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

12.51

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Корреляция

Корреляция между USBLX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и CONWX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и CONWX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-26.09%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-8.60%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-12.49%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-26.09%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-1.27%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.78%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и CONWX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.25%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

5.47%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

10.70%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

10.27%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

11.16%

-2.10%