Сравнение USB с WFC
USB (U.S. Bancorp) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — USB in Banks - Regional, WFC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, USB returned 7.51%/yr vs 8.95%/yr for WFC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USB и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.95% соответственно.
USB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 7.51%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам USB и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 11.60% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between USB and WFC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.61 |
The correlation between USB and WFC shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USB:
$91.65B
WFC:
$269.39B
USB:
$5.02
WFC:
$6.73
USB:
11.75
WFC:
12.44
USB:
2.12
WFC:
2.15
USB:
1.55
WFC:
1.65
USB:
$43.34B
WFC:
$125.70B
USB:
$27.22B
WFC:
$81.14B
USB:
$10.34B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. WFC — Ранг доходности на риск
USB
WFC
Сравнение USB c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USB | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.68 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 1.54 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USB и WFC
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, примерно равная максимальной просадке WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -79.01% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -23.02% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -24.73% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -37.10% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -64.46% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -12.21% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -15.35% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 10.18% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и WFC
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.95% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 19.95% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 26.75% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 30.23% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 32.28% | -1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и WFC
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности WFC в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 3.50% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и WFC
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
USB and WFC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (7.25%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs WFC's -79.01%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор