PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFCVOO
Дох-ть с нач. г.20.75%21.37%
Дох-ть за 1 год45.42%33.27%
Дох-ть за 3 года-7.96%8.64%
Дох-ть за 5 лет-0.62%15.10%
Дох-ть за 10 лет4.94%12.97%
Коэф-т Шарпа2.243.04
Коэф-т Сортино3.144.03
Коэф-т Омега1.371.57
Коэф-т Кальмара1.144.39
Коэф-т Мартина13.4220.12
Индекс Язвы4.41%1.84%
Дневная вол-ть26.47%12.19%
Макс. просадка-66.56%-33.99%
Текущая просадка-26.69%-2.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TFC и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TFC и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFC показывает доходность 20.75%, а VOO немного выше – 21.37%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.94% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
190.63%
577.00%
TFC
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFC, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFC, с текущим значением в 13.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.42
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.12

Сравнение коэффициента Шарпа TFC и VOO

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
3.04
TFC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и VOO

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFC
Truist Financial Corporation
4.86%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.44%2.77%2.44%3.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TFC и VOO

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.69%
-2.31%
TFC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и VOO

Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.16%
3.28%
TFC
VOO