PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TFC с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TFC и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям C по среднегодовой доходности: 8.09% против 14.83% соответственно.


TFC

1 день
0.85%
1 месяц
8.39%
6 месяцев
8.11%
С начала года
10.46%
1 год
25.48%
3 года*
22.95%
5 лет*
4.45%
10 лет*
8.09%

C

1 день
-2.36%
1 месяц
-7.89%
6 месяцев
13.25%
С начала года
14.00%
1 год
49.63%
3 года*
46.45%
5 лет*
18.54%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFC и C


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFC
Truist Financial Corporation
10.46%19.05%23.72%-8.59%-23.53%26.08%-11.16%34.55%-10.24%8.66%
C
Citigroup Inc.
14.00%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between TFC and C is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.58

The correlation between TFC and C shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFC:

$66.34B

C:

$225.89B

EPS

TFC:

$4.30

C:

$9.84

Коэффициент P/E

TFC:

12.39

C:

13.39

Коэффициент P/S

TFC:

2.25

C:

1.55

Коэффициент P/B

TFC:

1.14

C:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

TFC:

$30.47B

C:

$153.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFC:

$19.17B

C:

$83.82B

EBITDA (12 мес.)

TFC:

$6.99B

C:

$28.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Truist Financial Corporation

Citigroup Inc.

Доходность на риск

TFC vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TFC
Ранг доходности на риск TFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC: 7171
Ранг коэф-та Мартина

C
Ранг доходности на риск C: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFC c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TFCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.38

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

9.50

-6.38

TFC vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа C равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFC и C

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и C.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TFCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-98.00%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-14.76%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-31.31%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.11%

-44.31%

-14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-56.51%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-64.85%

+62.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-43.55%

+29.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

5.24%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и C

Текущая волатильность для Truist Financial Corporation (TFC) составляет 6.69%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что TFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TFCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

8.68%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

23.59%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

28.78%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

29.20%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

33.03%

+0.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и C

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности C в 1.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.
1.82%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
TFC
Truist Financial Corporation
3.91%4.23%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFC и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
7.41B
24.77B
(TFC) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFC и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Truist Financial Corporation и Citigroup Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
63.1%
100.0%
Активы портфеля
TFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.77B при выручке в 24.77B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.03B при выручке в 24.77B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

TFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.83B при выручке в 24.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.


Часто задаваемые вопросы


TFC and C have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.68%) compared to TFC (6.69%). In terms of maximum drawdown, TFC dropped -66.56% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFC и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор