PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFC с C
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TFC и C составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TFC с C

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Truist Financial Corporation (TFC) и Citigroup Inc. (C).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFC или C.

Доходность

Сравнение доходности TFC и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFC:

0.35

C:

0.76

Коэф-т Сортино

TFC:

0.60

C:

1.08

Коэф-т Омега

TFC:

1.08

C:

1.15

Коэф-т Кальмара

TFC:

0.20

C:

0.27

Коэф-т Мартина

TFC:

0.86

C:

2.18

Индекс Язвы

TFC:

9.52%

C:

10.47%

Дневная вол-ть

TFC:

31.45%

C:

34.34%

Макс. просадка

TFC:

-66.56%

C:

-98.00%

Текущая просадка

TFC:

-29.73%

C:

-80.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFC:

$52.42B

C:

$140.96B

EPS

TFC:

-$0.18

C:

$6.33

Коэффициент PEG

TFC:

1.94

C:

1.11

Коэффициент P/S

TFC:

4.55

C:

1.96

Коэффициент P/B

TFC:

0.88

C:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

TFC:

$13.36B

C:

$98.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFC:

$5.98B

C:

$75.92B

EBITDA (12 мес.)

TFC:

-$2.23B

C:

$27.15B

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям C по среднегодовой доходности: 4.10% против 6.27% соответственно.

TFC

С начала года

-6.45%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-15.01%

1 год

10.94%

3 года

-1.79%

5 лет

6.29%

10 лет

4.10%

C

С начала года

8.91%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

9.27%

1 год

25.92%

3 года

16.59%

5 лет

13.74%

10 лет

6.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Truist Financial Corporation

Citigroup Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFC и C

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFC
Ранг риск-скорректированной доходности TFC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFC c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа C равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и C

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности C в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFC
Truist Financial Corporation		5.25%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%
C
Citigroup Inc.		2.97%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TFC и C

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и C.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и C

Truist Financial Corporation (TFC) и Citigroup Inc. (C) имеют волатильность 8.41% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFC и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
4.90B
41.46B
(TFC) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFC и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Truist Financial Corporation и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
-50.6%
45.6%
(TFC) Валовая рентабельность
(C) Валовая рентабельность
TFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.48B при выручке в 4.90B, что соответствует валовой рентабельности в -50.6%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.89B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

TFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 4.90B, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

TFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 4.90B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.