PortfoliosLab logo
Сравнение TFC с C
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TFC и C составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TFC и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,870.19%
616.15%
TFC
C

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFC:

0.06

C:

0.38

Коэф-т Сортино

TFC:

0.31

C:

0.73

Коэф-т Омега

TFC:

1.04

C:

1.10

Коэф-т Кальмара

TFC:

0.04

C:

0.15

Коэф-т Мартина

TFC:

0.21

C:

1.33

Индекс Язвы

TFC:

8.58%

C:

9.71%

Дневная вол-ть

TFC:

30.89%

C:

33.83%

Макс. просадка

TFC:

-66.56%

C:

-98.00%

Текущая просадка

TFC:

-34.04%

C:

-82.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFC:

$49.63B

C:

$127.81B

EPS

TFC:

-$0.19

C:

$6.33

Коэффициент PEG

TFC:

1.94

C:

1.01

Коэффициент P/S

TFC:

4.30

C:

1.78

Коэффициент P/B

TFC:

0.84

C:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

TFC:

$8.46B

C:

$57.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFC:

$8.46B

C:

$57.03B

EBITDA (12 мес.)

TFC:

-$1.49B

C:

$19.96B

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у C с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям C по среднегодовой доходности: 3.77% против 5.39% соответственно.


TFC

С начала года

-12.18%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-9.62%

1 год

3.57%

5 лет

4.86%

10 лет

3.77%

C

С начала года

-2.11%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

12.56%

1 год

12.98%

5 лет

11.95%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFC и C

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TFC
Ранг риск-скорректированной доходности TFC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

C
Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFC c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TFC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TFC: 0.06
C: 0.38
Коэффициент Сортино TFC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TFC: 0.31
C: 0.73
Коэффициент Омега TFC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TFC: 1.04
C: 1.10
Коэффициент Кальмара TFC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TFC: 0.04
C: 0.15
Коэффициент Мартина TFC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TFC: 0.21
C: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа C равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.38
TFC
C

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и C

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности C в 3.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFC
Truist Financial Corporation
5.52%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%
C
Citigroup Inc.
3.23%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TFC и C

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и C. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.04%
-82.29%
TFC
C

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и C

Текущая волатильность для Truist Financial Corporation (TFC) составляет 18.32%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что TFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.32%
20.19%
TFC
C

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFC и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию