PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TFC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.77%
11.79%
TFC
SPY

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.17% против 13.07% соответственно.


TFC

С начала года

32.99%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

20.77%

1 год

53.24%

5 лет (среднегодовая)

1.60%

10 лет (среднегодовая)

6.17%

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


TFCSPY
Коэф-т Шарпа1.972.69
Коэф-т Сортино2.953.59
Коэф-т Омега1.341.50
Коэф-т Кальмара1.113.89
Коэф-т Мартина12.1617.53
Индекс Язвы4.41%1.87%
Дневная вол-ть27.25%12.15%
Макс. просадка-66.56%-55.19%
Текущая просадка-19.26%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TFC и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.972.69
Коэффициент Сортино TFC, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.953.59
Коэффициент Омега TFC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.50
Коэффициент Кальмара TFC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.113.89
Коэффициент Мартина TFC, с текущим значением в 12.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.1617.53
TFC
SPY

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.69
TFC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и SPY

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFC
Truist Financial Corporation
4.46%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%3.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок TFC и SPY

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.26%
-1.41%
TFC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и SPY

Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.80%
4.09%
TFC
SPY