PortfoliosLab logo
Сравнение TFC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TFC и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TFC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,063.55%
2,152.01%
TFC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFC:

0.06

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

TFC:

0.31

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

TFC:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TFC:

0.04

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

TFC:

0.21

SPY:

2.26

Индекс Язвы

TFC:

8.58%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

TFC:

30.89%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

TFC:

-66.56%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TFC:

-34.04%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.77% против 12.16% соответственно.


TFC

С начала года

-12.18%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-9.62%

1 год

3.57%

5 лет

4.86%

10 лет

3.77%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TFC
Ранг риск-скорректированной доходности TFC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TFC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TFC: 0.06
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино TFC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TFC: 0.31
SPY: 0.86
Коэффициент Омега TFC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TFC: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TFC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TFC: 0.04
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина TFC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TFC: 0.21
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.51
TFC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и SPY

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFC
Truist Financial Corporation
5.52%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TFC и SPY

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.04%
-9.89%
TFC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и SPY

Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.32%
15.12%
TFC
SPY