PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFCSPY
Дох-ть с нач. г.20.75%21.39%
Дох-ть за 1 год45.42%33.27%
Дох-ть за 3 года-7.96%8.59%
Дох-ть за 5 лет-0.62%15.03%
Дох-ть за 10 лет4.94%12.90%
Коэф-т Шарпа2.242.87
Коэф-т Сортино3.143.80
Коэф-т Омега1.371.54
Коэф-т Кальмара1.144.10
Коэф-т Мартина13.4218.62
Индекс Язвы4.41%1.85%
Дневная вол-ть26.47%12.01%
Макс. просадка-66.56%-55.19%
Текущая просадка-26.69%-2.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TFC и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TFC и SPY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFC показывает доходность 20.75%, а SPY немного выше – 21.39%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.94% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,192.21%
2,222.26%
TFC
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFC, с текущим значением в 11.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.62
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Сравнение коэффициента Шарпа TFC и SPY

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.87
TFC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и SPY

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SPY в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFC
Truist Financial Corporation
4.86%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.44%2.77%2.44%3.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок TFC и SPY

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.69%
-2.23%
TFC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и SPY

Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.85%
3.14%
TFC
SPY