PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Truist Financial Corporation (TFC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TFC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFC
Truist Financial Corporation		-4.12%19.05%23.72%-8.59%-23.53%26.08%-11.16%34.55%-10.24%8.66%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.62% против 14.06% соответственно.

TFC

1 день
1.61%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.35%
3 года*
17.24%
5 лет*
0.03%
10 лет*
7.62%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Truist Financial Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TFC:
TFC с USBTFC с CTFC с BACTFC с KEYTFC с VOOTFC с VTVTFC с TFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TFC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFC
Ранг доходности на риск TFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.96

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.53

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

7.27

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между TFC и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и SPY

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFC
Truist Financial Corporation		4.45%4.23%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TFC и SPY

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TFCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-55.19%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-12.05%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.11%

-24.50%

-34.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-33.72%

-25.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-5.53%

-9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-9.09%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

2.54%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и SPY

Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.35%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

9.50%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.53%

19.06%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

17.06%

+14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

17.92%

+15.65%