PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFC с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFC с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Truist Financial Corporation (TFC) и Vanguard Value ETF (VTV).

VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TFC и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFC и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFC
Truist Financial Corporation		-4.12%19.05%23.72%-8.59%-23.53%26.08%-11.16%34.55%-10.24%8.66%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.62% против 11.83% соответственно.

TFC

1 день
1.61%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.35%
3 года*
17.24%
5 лет*
0.03%
10 лет*
7.62%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Truist Financial Corporation

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с TFC:
TFC с USBTFC с CTFC с BACTFC с KEYTFC с SPYTFC с VOOTFC с TFX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

TFC vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFC
Ранг доходности на риск TFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFC c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFCVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.12

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.61

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.44

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

6.48

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFC vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFCVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.12

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.79

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Корреляция

Корреляция между TFC и VTV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и VTV

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFC
Truist Financial Corporation		4.45%4.23%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок TFC и VTV

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

TFCVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-59.27%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-11.32%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.11%

-17.04%

-42.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-36.78%

-22.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-4.58%

-10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-7.92%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

2.51%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и VTV

Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFCVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

3.65%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

7.71%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.53%

14.89%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

13.88%

+17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

16.67%

+16.90%