PortfoliosLab logo
Сравнение TFC с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TFC и VTV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TFC и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.17%
484.71%
TFC
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFC:

0.06

VTV:

0.43

Коэф-т Сортино

TFC:

0.31

VTV:

0.70

Коэф-т Омега

TFC:

1.04

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

TFC:

0.04

VTV:

0.46

Коэф-т Мартина

TFC:

0.21

VTV:

1.79

Индекс Язвы

TFC:

8.58%

VTV:

3.70%

Дневная вол-ть

TFC:

30.89%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

TFC:

-66.56%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

TFC:

-34.04%

VTV:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 3.77% против 9.69% соответственно.


TFC

С начала года

-12.18%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-9.62%

1 год

3.57%

5 лет

4.86%

10 лет

3.77%

VTV

С начала года

-2.12%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.78%

5 лет

13.65%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFC и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TFC
Ранг риск-скорректированной доходности TFC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFC c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TFC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TFC: 0.06
VTV: 0.43
Коэффициент Сортино TFC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TFC: 0.31
VTV: 0.70
Коэффициент Омега TFC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TFC: 1.04
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара TFC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TFC: 0.04
VTV: 0.46
Коэффициент Мартина TFC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TFC: 0.21
VTV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.43
TFC
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и VTV

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFC
Truist Financial Corporation
5.52%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок TFC и VTV

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.04%
-8.36%
TFC
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и VTV

Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.32%
11.20%
TFC
VTV