PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFC с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TFC с BAC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Truist Financial Corporation (TFC) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFC или BAC.

Корреляция

Корреляция между TFC и BAC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TFC и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,870.19%
956.85%
TFC
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFC:

0.06

BAC:

0.21

Коэф-т Сортино

TFC:

0.31

BAC:

0.48

Коэф-т Омега

TFC:

1.04

BAC:

1.07

Коэф-т Кальмара

TFC:

0.04

BAC:

0.22

Коэф-т Мартина

TFC:

0.21

BAC:

0.69

Индекс Язвы

TFC:

8.58%

BAC:

8.69%

Дневная вол-ть

TFC:

30.89%

BAC:

28.65%

Макс. просадка

TFC:

-66.56%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

TFC:

-34.04%

BAC:

-16.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFC:

$49.63B

BAC:

$300.06B

EPS

TFC:

-$0.19

BAC:

$3.35

Коэффициент PEG

TFC:

1.94

BAC:

1.50

Коэффициент P/S

TFC:

4.30

BAC:

3.08

Коэффициент P/B

TFC:

0.84

BAC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

TFC:

$8.46B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFC:

$8.46B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

TFC:

-$1.49B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 3.77% против 11.94% соответственно.

TFC

С начала года

-12.18%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-9.62%

1 год

3.57%

5 лет

4.86%

10 лет

3.77%

BAC

С начала года

-9.12%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-4.12%

1 год

7.51%

5 лет

13.53%

10 лет

11.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFC и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFC
Ранг риск-скорректированной доходности TFC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFC c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TFC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TFC: 0.06
BAC: 0.21
Коэффициент Сортино TFC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TFC: 0.31
BAC: 0.48
Коэффициент Омега TFC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TFC: 1.04
BAC: 1.07
Коэффициент Кальмара TFC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TFC: 0.04
BAC: 0.22
Коэффициент Мартина TFC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TFC: 0.21
BAC: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.21
TFC
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и BAC

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности BAC в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFC
Truist Financial Corporation		5.52%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%
BAC
Bank of America Corporation		2.57%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок TFC и BAC

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.04%
-16.34%
TFC
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и BAC

Truist Financial Corporation (TFC) и Bank of America Corporation (BAC) имеют волатильность 18.32% и 18.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.32%
18.10%
TFC
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFC и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию