Сравнение CFG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFG или IVV.
Основные характеристики
| CFG | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.90% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 78.20% | 33.86% |
| Дох-ть за 3 года | 2.33% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.14% | 15.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 17.06 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 4.88% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 32.77% | 12.09% |
| Макс. просадка | -65.60% | -55.25% |
| Текущая просадка | -5.03% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между CFG и IVV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CFG и IVV
С начала года, CFG показывает доходность 46.90%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции CFG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и IVV
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 3.61% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CFG и IVV
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и IVV
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.