Сравнение CFG с IVV

С начала года, CFG показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции CFG превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.08% против 14.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CFG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFG и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CFG и IVV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности IVV в 1.23%

Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и IVV.

Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.