Сравнение CFG с WAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Western Alliance Bancorporation (WAL).
Доходность
Сравнение доходности CFG и WAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFG и WAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 4.43% | 38.60% | 38.01% | -11.01% | -13.37% | 37.02% | -6.73% | 41.84% | -27.44% | 19.91% |
WAL Western Alliance Bancorporation | -13.51% | 2.55% | 29.67% | 14.12% | -43.68% | 81.72% | 7.77% | 45.90% | -30.25% | 16.24% |
Фундаментальные показатели
CFG:
$26.38B
WAL:
$7.91B
CFG:
$4.20
WAL:
$8.84
CFG:
14.42
WAL:
8.18
CFG:
2.37
WAL:
1.50
CFG:
1.09
WAL:
1.08
CFG:
$11.15B
WAL:
$5.29B
CFG:
$7.78B
WAL:
$3.24B
CFG:
$2.69B
WAL:
$1.30B
Доходность по периодам
С начала года, CFG показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у WAL с доходностью -13.51%. За последние 10 лет акции CFG превзошли акции WAL по среднегодовой доходности: 15.20% против 9.38% соответственно.
CFG
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 54.68%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 15.20%
WAL
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -15.01%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFG vs. WAL — Ранг доходности на риск
CFG
WAL
Сравнение CFG c WAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Western Alliance Bancorporation (WAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFG | WAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | -0.06 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.22 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.03 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.13 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | -0.35 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFG | WAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.06 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.11 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CFG и WAL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и WAL
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности WAL в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 2.91% | 2.94% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% |
WAL Western Alliance Bancorporation | 2.21% | 1.86% | 1.78% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFG и WAL
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки WAL в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и WAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFG | WAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -92.14% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -30.26% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.19% | -84.79% | +28.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.60% | -84.79% | +19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -35.00% | +23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -38.58% | +20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 11.41% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и WAL
Текущая волатильность для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) составляет 7.74%, в то время как у Western Alliance Bancorporation (WAL) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что CFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFG | WAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 12.80% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 30.77% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.77% | 44.13% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.13% | 60.40% | -26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.27% | 52.25% | -13.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFG и WAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и Western Alliance Bancorporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFG и WAL
CFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о валовой прибыли в 882.30M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 62.7%.
CFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
WAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила об операционной прибыли в 355.70M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
CFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 528.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
WAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о чистой прибыли в 286.10M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.