PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CFG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFG
Citizens Financial Group, Inc.		4.43%38.60%38.01%-11.01%-13.37%37.02%-6.73%41.84%-27.44%19.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CFG показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CFG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.20% против 14.14% соответственно.

CFG

1 день
1.00%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.43%
6 месяцев
16.70%
1 год
54.68%
3 года*
31.66%
5 лет*
10.69%
10 лет*
15.20%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citizens Financial Group, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CFG:
CFG с RFCFG с USBCFG с KEYCFG с WALCFG с SCHDCFG с IVVCFG с JPM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CFG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFG
Ранг доходности на риск CFG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.01

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.53

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.55

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

7.31

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFG на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между CFG и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFG и VOO

Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFG
Citizens Financial Group, Inc.		2.91%2.94%3.84%5.07%4.11%3.30%4.36%3.35%3.30%1.52%1.29%1.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CFG и VOO

Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CFGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-33.99%

-31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-11.98%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.19%

-24.52%

-31.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.60%

-33.99%

-31.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-5.55%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.12%

-3.72%

-14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

2.55%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CFG и VOO

Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

5.34%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

9.47%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.77%

18.11%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.13%

16.82%

+17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.27%

17.99%

+20.28%