Сравнение CFG с JPM
CFG (Citizens Financial Group, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CFG in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CFG returned 14.47%/yr vs 19.77%/yr for JPM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CFG и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFG показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции CFG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.47% против 19.77% соответственно.
CFG
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 55.57%
- 3 года*
- 35.98%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 14.47%
JPM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам CFG и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 6.84% | 38.60% | 38.01% | -11.01% | -13.37% | 37.02% | -6.73% | 41.84% | -27.44% | 19.91% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -5.73% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between CFG and JPM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2014 г. | 0.74 |
The correlation between CFG and JPM shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CFG:
$26.45B
JPM:
$840.48B
CFG:
$4.55
JPM:
$21.08
CFG:
13.53
JPM:
14.27
CFG:
2.37
JPM:
2.95
CFG:
1.10
JPM:
2.44
CFG:
$11.28B
JPM:
$285.09B
CFG:
$8.02B
JPM:
$173.52B
CFG:
$2.75B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFG vs. JPM — Ранг доходности на риск
CFG
JPM
Сравнение CFG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFG | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.99 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 2.36 | +7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.71 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CFG и JPM
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -76.16% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -15.47% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.08% | -24.42% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.19% | -38.77% | -17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.60% | -43.63% | -21.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -9.63% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -17.62% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 6.46% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и JPM
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что CFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.39% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 17.16% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 21.41% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 24.41% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.19% | 27.37% | +10.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и JPM
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности JPM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 2.93% | 2.94% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFG и JPM
CFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
CFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 650.00M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
CFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 517.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
CFG and JPM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFG has higher volatility (7.07%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, CFG dropped -65.60% vs JPM's -76.16%.
CFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFG и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор