Сравнение CFG с JPM
CFG (Citizens Financial Group, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CFG in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CFG returned 16.43%/yr vs 21.56%/yr for JPM. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CFG и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFG показывает доходность 28.63%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции CFG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 16.43% против 21.56% соответственно.
CFG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 28.63%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 16.43%
- Всё время*
- 14.84%
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $271.76M | $340.05M | $308.02M | |
| $2.66B | $3.11B | $3.05B |
Сравнение доходности по годам CFG и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 28.63% | 38.60% | 38.01% | -11.01% | -13.37% | 37.02% | -6.73% | 41.84% | -27.44% | 19.91% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 13.07% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between CFG and JPM is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г. | 0.74 |
The correlation between CFG and JPM shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CFG:
$31.12B
JPM:
$962.59B
CFG:
$4.92
JPM:
$23.29
CFG:
14.95
JPM:
15.42
CFG:
2.77
JPM:
3.37
CFG:
1.30
JPM:
2.84
CFG:
$11.47B
JPM:
$297.63B
CFG:
$8.30B
JPM:
$186.33B
CFG:
$3.06B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFG vs. JPM — Ранг доходности на риск
CFG
JPM
Сравнение CFG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFG | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.67 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 3.96 | +6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFG и JPM
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -76.16% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -15.47% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.08% | -24.42% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.19% | -38.77% | -17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.60% | -43.63% | -21.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -17.56% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 6.49% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и JPM
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что CFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 6.59% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | 16.61% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 22.32% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 24.46% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.98% | 27.33% | +10.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и JPM
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности JPM в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 2.50% | 2.94% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.67% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFG и JPM
CFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.20B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
CFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.00M при выручке в 3.20B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
CFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 587.00M при выручке в 3.20B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
CFG and JPM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFG has higher volatility (8.88%) compared to JPM (6.59%). In terms of maximum drawdown, CFG dropped -65.60% vs JPM's -76.16%.
CFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFG и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор