Сравнение CFG с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFG или JPM.
Основные характеристики
| CFG | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.90% | 45.59% |
| Дох-ть за 1 год | 78.20% | 65.38% |
| Дох-ть за 3 года | 2.33% | 16.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.14% | 16.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 18.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 6.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.06 | 20.08 |
| Индекс Язвы | 4.88% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 32.77% | 22.95% |
| Макс. просадка | -65.60% | -74.02% |
| Текущая просадка | -5.03% | -2.10% |
Фундаментальные показатели
| CFG | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.48B | $674.44B |
| EPS | $2.55 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 18.23 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 0.26 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.37B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.31B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $688.00M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между CFG и JPM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFG и JPM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFG показывает доходность 46.90%, а JPM немного ниже – 45.59%. За последние 10 лет акции CFG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.66% против 18.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и JPM
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности JPM в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 3.61% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок CFG и JPM
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и JPM
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что CFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности