Сравнение CFG с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFG или JPM.
Основные характеристики
| CFG | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.20% | 14.08% |
| Дох-ть за 1 год | 25.45% | 39.39% |
| Дох-ть за 3 года | -5.87% | 10.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.25% | 14.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 38.24% | 16.86% |
| Макс. просадка | -65.60% | -74.02% |
| Current Drawdown | -32.64% | -3.72% |
Фундаментальные показатели
| CFG | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.12B | $555.72B |
| Прибыль на акцию | $2.78 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 12.64 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 0.26 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $7.37B | $149.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.55B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между CFG и JPM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFG и JPM
С начала года, CFG показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 14.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и JPM
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности JPM в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 6.16% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.22% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок CFG и JPM
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и JPM
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 8.14% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности