Сравнение USAUX с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USAUX и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAUX и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -8.35% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.43% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, USAUX показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью -3.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAUX имеют среднегодовую доходность 14.08%, а акции VONE немного отстают с 13.94%.
USAUX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
VONE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и VONE
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.
Доходность на риск
USAUX vs. VONE — Ранг доходности на риск
USAUX
VONE
Сравнение USAUX c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAUX | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 6.95 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAUX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между USAUX и VONE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и VONE
Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VONE в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.83% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и VONE
Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAUX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -34.66% | -41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -8.85% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -25.12% | -18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -34.66% | -9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -5.39% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -3.94% | -22.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 2.60% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и VONE
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAUX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.31% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 9.60% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 18.20% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 17.08% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 18.23% | +4.58% |