PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAUX с USHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAUX с USHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA High Income Fund (USHYX).

USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USAUX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAUX и USHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, USAUX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 13.97% против 5.37% соответственно.

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Aggressive Growth Fund

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ
Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с ITOTUSHYX с BND

Сравнение комиссий USAUX и USHYX

USAUX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.

USHYX
USAA High Income Fund
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

USAUX vs. USHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAUX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAUXUSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.19

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

3.06

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.63

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

11.51

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAUX vs. USHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAUX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAUX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAUXUSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.19

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.98

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.29

-0.87

Корреляция

Корреляция между USAUX и USHYX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAUX и USHYX

Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности USHYX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Просадки

Сравнение просадок USAUX и USHYX

Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и USHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAUXUSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-33.59%

-42.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-2.49%

-14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.84%

-15.10%

-28.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

-24.55%

-19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-1.49%

-12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.80%

-2.99%

-23.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

0.57%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USAUX и USHYX

USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAUXUSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

1.47%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

1.97%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

3.08%

+19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

4.58%

+19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

5.47%

+17.34%