PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEA с HYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEA с HYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) is a stock, while HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Over the past 10 years, NEA returned 3.06%/yr vs 2.03%/yr for HYD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NEA charges 1.41%/yr vs 0.35%/yr for HYD.

Доходность

Сравнение доходности NEA и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEA показывает доходность 2.35%, а HYD немного ниже – 2.27%. За последние 10 лет акции NEA превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.03% соответственно.

NEA

1 день
0.61%
1 месяц
1.56%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.95%
1 год
15.04%
3 года*
9.45%
5 лет*
0.04%
10 лет*
3.06%

HYD

1 день
0.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.07%
3 года*
4.74%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEA и HYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		2.35%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%22.42%-5.72%8.77%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		2.27%2.83%4.94%6.52%-15.97%5.05%0.17%9.34%2.19%9.78%

Correlation

The correlation between NEA and HYD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2009 г.

0.33

The correlation between NEA and HYD shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF

Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с MUBNEA с USAUXNEA с VTEBNEA с CLOZNEA с HYGV
Часто сравнивают с HYD:
HYD с HYMBHYD с VTEBHYD с MUBHYD с VWALXHYD с HYGHYD с VWEAXHYD с HIMU

Доходность на риск

NEA vs. HYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HYD
Ранг доходности на риск HYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEA c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.02

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.96

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.53

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

8.70

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEA vs. HYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEA на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYD равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEA и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.02

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Просадки

Сравнение просадок NEA и HYD

Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и HYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEAHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-35.61%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-3.21%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-7.23%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-20.72%

-15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-35.61%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-1.90%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-4.32%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.93%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NEA и HYD

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что NEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEAHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.14%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

2.98%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

4.02%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

6.45%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

12.60%

-0.79%

Сравнение комиссий NEA и HYD

NEA берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии HYD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEA и HYD

Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности HYD в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.25%4.29%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%4.43%4.29%4.58%4.82%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.19%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%

Часто задаваемые вопросы

NEA and HYD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEA has higher volatility (3.05%) compared to HYD (1.14%). In terms of maximum drawdown, NEA dropped -43.83% vs HYD's -35.61%.

HYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEA и HYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор