Сравнение NEA с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NEA и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEA и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | -0.17% | 11.31% | 9.50% | 0.75% | -23.32% | 8.16% | 10.07% | 22.42% | -5.72% | 8.77% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NEA показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции NEA превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 3.17% против 2.06% соответственно.
NEA
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 3.17%
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEA vs. HYD — Ранг доходности на риск
NEA
HYD
Сравнение NEA c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEA | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.46 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.59 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.73 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 1.76 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEA | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.46 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между NEA и HYD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEA и HYD
Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности HYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 7.37% | 7.36% | 6.63% | 3.95% | 5.49% | 4.50% | 4.45% | 4.46% | 5.40% | 5.33% | 5.70% | 5.71% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок NEA и HYD
Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEA | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -35.61% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -4.42% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -20.72% | -15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -35.61% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -4.40% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -4.34% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.83% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEA и HYD
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что NEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEA | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.22% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 2.83% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 5.90% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 6.44% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 12.60% | -0.92% |