Сравнение USAUX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности USAUX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAUX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -9.21% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, USAUX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции USAUX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.97% против 15.31% соответственно.
USAUX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.97%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и MRFOX
USAUX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
USAUX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
USAUX
MRFOX
Сравнение USAUX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAUX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.33 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.57 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.68 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 1.75 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAUX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.33 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.92 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.06 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между USAUX и MRFOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и MRFOX
Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.88% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и MRFOX
Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAUX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -29.10% | -47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -7.09% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -12.98% | -30.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -29.10% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -5.32% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -2.37% | -24.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.77% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и MRFOX
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAUX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 3.04% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 7.08% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 11.83% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 12.04% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 14.29% | +8.52% |