Сравнение USAUX с IUSV
USAUX (USAA Aggressive Growth Fund) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both funds - USAUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory, while IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index. Over the past 10 years, USAUX returned 15.91%/yr vs 12.06%/yr for IUSV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USAUX charges 0.63%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.
Доходность
Сравнение доходности USAUX и IUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAUX показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 15.91% против 12.06% соответственно.
USAUX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 15.91%
IUSV
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам USAUX и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 8.09% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 8.61% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
Correlation
The correlation between USAUX and IUSV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between USAUX and IUSV has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAUX vs. IUSV — Ранг доходности на риск
USAUX
IUSV
Сравнение USAUX c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAUX | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.59 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 13.74 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAUX | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.29 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и IUSV
Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и IUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAUX | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -56.88% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -6.36% | -10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -17.76% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -17.95% | -25.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -37.54% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.71% | -6.29% | -20.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 1.66% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и IUSV
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAUX | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.13% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 7.19% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 10.00% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 14.56% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 17.07% | +5.79% |
Сравнение комиссий USAUX и IUSV
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и IUSV
Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности IUSV в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.67% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.10% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
USAUX and IUSV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAUX has higher volatility (3.92%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, USAUX dropped -76.19% vs IUSV's -56.88%.
IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAUX и IUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор