Сравнение USAUX с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USAUX и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAUX и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -8.35% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.41% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
Доходность по периодам
С начала года, USAUX показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 14.08% против 11.69% соответственно.
USAUX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
IUSV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и IUSV
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
USAUX vs. IUSV — Ранг доходности на риск
USAUX
IUSV
Сравнение USAUX c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAUX | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 5.08 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAUX | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между USAUX и IUSV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и IUSV
Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.83% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и IUSV
Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAUX | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -56.88% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -8.23% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -17.95% | -25.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -37.54% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -4.35% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -6.33% | -20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 2.63% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и IUSV
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAUX | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.84% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 7.78% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 15.67% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 14.59% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 17.08% | +5.73% |