Сравнение USAUX с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
USAUX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAUX или IUSV.
Основные характеристики
| USAUX | IUSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.66% | 13.65% |
| Дох-ть за 1 год | 39.59% | 26.54% |
| Дох-ть за 3 года | 5.08% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.38% | 11.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.21% | 10.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 4.55 |
| Коэф-т Мартина | 12.41 | 17.83 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 10.44% |
| Макс. просадка | -75.97% | -60.18% |
| Текущая просадка | -3.52% | -2.99% |
Корреляция
Корреляция между USAUX и IUSV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAUX и IUSV
С начала года, USAUX показывает доходность 25.66%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 13.21% против 10.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и IUSV
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAUX c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и IUSV
USAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% | 12.39% | 9.48% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.96% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и IUSV
Максимальная просадка USAUX за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки IUSV в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и IUSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и IUSV
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.