PortfoliosLab logo
Сравнение IUSV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSV и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IUSV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
453.79%
484.71%
IUSV
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSV:

0.18

VTV:

0.43

Коэф-т Сортино

IUSV:

0.36

VTV:

0.70

Коэф-т Омега

IUSV:

1.05

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

IUSV:

0.16

VTV:

0.46

Коэф-т Мартина

IUSV:

0.58

VTV:

1.79

Индекс Язвы

IUSV:

4.81%

VTV:

3.70%

Дневная вол-ть

IUSV:

15.98%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

IUSV:

-60.18%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

IUSV:

-11.01%

VTV:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -2.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSV имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции VTV немного впереди с 9.56%.


IUSV

С начала года

-4.42%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-6.39%

1 год

3.08%

5 лет

14.49%

10 лет

9.25%

VTV

С начала года

-2.12%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.72%

5 лет

14.20%

10 лет

9.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSV и VTV

И IUSV, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSV: 0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSV и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSV
Ранг риск-скорректированной доходности IUSV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSV, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSV: 0.18
VTV: 0.43
Коэффициент Сортино IUSV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSV: 0.36
VTV: 0.70
Коэффициент Омега IUSV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IUSV: 1.05
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара IUSV, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSV: 0.16
VTV: 0.46
Коэффициент Мартина IUSV, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSV: 0.58
VTV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.43
IUSV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и VTV

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
2.17%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и VTV

Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-8.36%
IUSV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и VTV

iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что IUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
11.20%
IUSV
VTV