PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IUSV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSV и VTV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности IUSV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
482.07%
497.40%
IUSV
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSV:

1.43

VTV:

1.77

Коэф-т Сортино

IUSV:

2.06

VTV:

2.51

Коэф-т Омега

IUSV:

1.25

VTV:

1.32

Коэф-т Кальмара

IUSV:

1.97

VTV:

2.46

Коэф-т Мартина

IUSV:

7.40

VTV:

9.75

Индекс Язвы

IUSV:

2.01%

VTV:

1.88%

Дневная вол-ть

IUSV:

10.41%

VTV:

10.36%

Макс. просадка

IUSV:

-60.18%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

IUSV:

-6.46%

VTV:

-6.37%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 15.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSV имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции VTV немного впереди с 9.89%.


IUSV

С начала года

12.71%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

6.61%

1 год

13.81%

5 лет

10.58%

10 лет

9.82%

VTV

С начала года

15.96%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

6.38%

1 год

16.73%

5 лет

9.98%

10 лет

9.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSV и VTV

И IUSV, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IUSV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUSV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.431.77
Коэффициент Сортино IUSV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.062.51
Коэффициент Омега IUSV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.32
Коэффициент Кальмара IUSV, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.972.46
Коэффициент Мартина IUSV, с текущим значением в 7.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.409.75
IUSV
VTV

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.43
1.77
IUSV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и VTV

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VTV в 1.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
2.14%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
VTV
Vanguard Value ETF
1.72%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и VTV

Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.46%
-6.37%
IUSV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и VTV

iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.53% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.53%
3.63%
IUSV
VTV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab