Сравнение USATX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USATX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USATX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | -0.17% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | -8.12% | 2.06% | 4.91% | 7.03% | 1.25% | 5.77% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 2.27% против 13.96% соответственно.
USATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.27%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и USSPX
USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
USATX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
USATX
USSPX
Сравнение USATX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USATX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.48 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.51 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.24 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USATX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.51 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между USATX и USSPX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и USSPX
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.45% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и USSPX
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USATX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -55.39% | +42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -12.19% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -26.88% | +14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -33.64% | +21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -6.25% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -10.19% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.54% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и USSPX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USATX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 5.37% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 9.59% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 18.42% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 17.51% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 18.35% | -14.69% |