PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USATX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USATX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности USATX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USATX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		-0.17%4.75%2.89%5.30%-8.12%2.06%4.91%7.03%1.25%5.77%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 2.27% против 13.97% соответственно.

USATX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.94%
3 года*
3.47%
5 лет*
1.14%
10 лет*
2.27%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USATX:
USATX с VWAHXUSATX с USMIXUSATX с VWIUXUSATX с VTIUSATX с VOOUSATX с SCHDUSATX с BSNSX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий USATX и USAUX

USATX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.

USAUX
USAA Aggressive Growth Fund
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund

Доходность на риск

USATX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USATX
Ранг доходности на риск USATX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USATX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USATX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USATX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USATX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USATX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USATXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.84

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

3.76

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USATX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USATX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAUX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USATX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USATXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.42

+0.71

Корреляция

Корреляция между USATX и USAUX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USATX и USAUX

Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		3.45%3.71%3.89%2.95%2.97%2.33%2.91%2.87%3.04%3.15%3.23%3.26%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок USATX и USAUX

Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USATXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-76.19%

+63.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-17.09%

+12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-43.84%

+31.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

-43.84%

+31.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-13.82%

+11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-26.80%

+24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

5.11%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности USATX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USATXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

7.08%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

13.11%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

23.03%

-17.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

24.49%

-20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

22.81%

-19.15%