Сравнение USATX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA Growth Fund (USAAX).
USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности USATX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USATX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | -0.17% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | -8.12% | 2.06% | 4.91% | 7.03% | 1.25% | 5.77% |
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 2.27% против 14.01% соответственно.
USATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.27%
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и USAAX
USATX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
USATX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
USATX
USAAX
Сравнение USATX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USATX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 3.21 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USATX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.49 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между USATX и USAAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и USAAX
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности USAAX в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.45% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и USAAX
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USATX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -66.79% | +54.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -16.92% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -41.75% | +29.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -41.75% | +29.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -13.69% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -18.87% | +16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 4.87% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и USAAX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USATX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 6.86% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 12.46% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 22.63% | -17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 24.02% | -20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 22.05% | -18.39% |