Сравнение USAR с USO
USAR (USA Rare Earth, Inc) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past year, USAR returned 208.15% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности USAR и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 135.13%, что значительно выше, чем у USO с доходностью 103.67%.
USAR
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 135.13%
- 6 месяцев
- 99.57%
- 1 год
- 208.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам USAR и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 135.13% | 3.66% | 11.13% | 2.58% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | 0.11% |
Correlation
The correlation between USAR and USO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. USO — Ранг доходности на риск
USAR
USO
Сравнение USAR c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAR | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 5.01 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 9.42 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.31 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.18 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок USAR и USO
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -98.19% | +28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -20.39% | -48.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.66% | -85.01% | +57.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -75.30% | +56.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.62% | 10.82% | +30.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и USO
USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 30.06% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.06% | 14.87% | +15.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.05% | 38.23% | +42.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.97% | 44.20% | +78.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.42% | 36.06% | +68.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.42% | 39.00% | +65.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и USO
Ни USAR, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USAR and USO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (30.06%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAR и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор