Сравнение USAR с GDXU
USAR (USA Rare Earth, Inc) is a stock, while GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past year, USAR returned 51.34% vs 30.95% for GDXU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAR и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 84.79%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.
USAR
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- 84.79%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 51.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAR и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 84.79% | 16.32% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 378.70% |
Correlation
The correlation between USAR and GDXU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. GDXU — Ранг доходности на риск
USAR
GDXU
Сравнение USAR c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAR | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.37 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 0.80 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAR и GDXU
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -94.39% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -83.97% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.15% | -79.58% | +36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -69.77% | +28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.21% | 38.59% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и GDXU
Текущая волатильность для USA Rare Earth, Inc (USAR) составляет 35.87%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что USAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.87% | 54.28% | -18.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.93% | 123.72% | -42.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.13% | 142.00% | -18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.43% | 111.92% | +46.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.43% | 110.82% | +47.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и GDXU
Ни USAR, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USAR and GDXU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.28%) compared to USAR (35.87%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs GDXU's -94.39%.
USAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAR и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор