Сравнение CRML с MP
CRML (Critical Metals Corp) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, CRML returned 59.05% vs -29.95% for MP. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CRML и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRML показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -5.17%.
CRML
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -27.86%
- 6 месяцев
- -48.73%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- 59.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.56%
MP
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -29.95%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.27M | $41.52M | $64.91M | |
| $306.48M | $271.86M | $336.98M |
Сравнение доходности по годам CRML и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRML Critical Metals Corp | -3.75% | 2.21% | -24.64% |
MP MP Materials Corp. | -5.17% | 223.85% | 6.05% |
Correlation
The correlation between CRML and MP is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.43 |
Over the past year, CRML and MP have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CRML:
$624.16M
MP:
$8.53B
CRML:
$560.62K
MP:
$305.30M
CRML:
$560.62K
MP:
$25.30M
CRML:
-$47.47M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRML vs. MP — Ранг доходности на риск
CRML
MP
Сравнение CRML c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Critical Metals Corp (CRML) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRML | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.49 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.81 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRML и MP
Максимальная просадка CRML за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRML и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRML | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -81.99% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.88% | -61.38% | -21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.71% | -51.43% | -26.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.42% | -42.74% | -25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.29% | 37.07% | +22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRML и MP
Critical Metals Corp (CRML) имеет более высокую волатильность в 29.80% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 22.76%. Это указывает на то, что CRML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRML | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.80% | 22.76% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.41% | 50.54% | +32.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.37% | 75.19% | +81.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.06% | 70.13% | +110.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.06% | 72.51% | +108.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRML и MP
Ни CRML, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRML и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Critical Metals Corp и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRML and MP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRML has higher volatility (29.80%) compared to MP (22.76%). In terms of maximum drawdown, CRML dropped -93.91% vs MP's -81.99%.
CRML currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRML и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор