Сравнение CRML с MP
CRML (Critical Metals Corp) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, CRML returned 680.85% vs 211.59% for MP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRML и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRML показывает доходность 58.65%, что значительно выше, чем у MP с доходностью 35.69%.
CRML
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -14.72%
- С начала года
- 58.65%
- 6 месяцев
- 32.97%
- 1 год
- 680.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.69%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 211.59%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRML и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRML Critical Metals Corp | 58.65% | 2.21% | -69.82% |
MP MP Materials Corp. | 35.69% | 223.85% | -0.13% |
Correlation
The correlation between CRML and MP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.41 |
Over the past year, CRML and MP have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CRML:
-$0.53
MP:
-$0.53
CRML:
1.91K
MP:
30.21
CRML:
$560.62K
MP:
$305.30M
CRML:
$560.62K
MP:
$25.30M
CRML:
-$47.47M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRML vs. MP — Ранг доходности на риск
CRML
MP
Сравнение CRML c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Critical Metals Corp (CRML) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRML | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.84 | 3.96 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 6.77 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRML | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | 2.27 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.53 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок CRML и MP
Максимальная просадка CRML за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRML и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRML | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -81.99% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.74% | -53.79% | -23.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.26% | -30.51% | -32.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.24% | -42.63% | -25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.41% | 31.40% | +20.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRML и MP
Critical Metals Corp (CRML) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 21.38%. Это указывает на то, что CRML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRML | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.49% | 21.38% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.17% | 50.40% | +51.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.33% | 93.94% | +81.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.31% | 69.57% | +87.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.31% | 72.60% | +84.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRML и MP
Ни CRML, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRML и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Critical Metals Corp и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRML and MP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRML has higher volatility (23.49%) compared to MP (21.38%). In terms of maximum drawdown, CRML dropped -93.91% vs MP's -81.99%.
CRML currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRML и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор