Сравнение CRML с ARRNF
CRML (Critical Metals Corp) and ARRNF (American Rare Earths Limited) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, CRML returned 63.66% vs -19.30% for ARRNF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRML и ARRNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRML показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у ARRNF с доходностью 23.67%.
CRML
- 1 день
- -10.17%
- 1 месяц
- -29.81%
- 6 месяцев
- -61.10%
- С начала года
- -3.31%
- 1 год
- 63.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARRNF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -8.88%
- С начала года
- 23.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 66.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRML и ARRNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRML Critical Metals Corp | -3.31% | 2.21% | -24.64% |
ARRNF American Rare Earths Limited | 23.67% | 23.89% | -10.58% |
Correlation
The correlation between CRML and ARRNF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between CRML and ARRNF shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRML:
$626.96M
ARRNF:
$150.91M
CRML:
$560.62K
ARRNF:
-A$128.85K
CRML:
$560.62K
ARRNF:
-A$385.87K
CRML:
-$47.47M
ARRNF:
-A$12.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRML vs. ARRNF — Ранг доходности на риск
CRML
ARRNF
Сравнение CRML c ARRNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Critical Metals Corp (CRML) и American Rare Earths Limited (ARRNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRML | ARRNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.28 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.36 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRML и ARRNF
Максимальная просадка CRML за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки ARRNF в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRML и ARRNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRML | ARRNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -83.01% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.74% | -69.13% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -61.83% | -15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.15% | -46.50% | -21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.34% | 53.07% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRML и ARRNF
Critical Metals Corp (CRML) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с American Rare Earths Limited (ARRNF) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что CRML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARRNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRML | ARRNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.18% | 10.80% | +12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.85% | 42.60% | +51.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.25% | 120.80% | +36.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.45% | 314.82% | -132.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.45% | 287.69% | -105.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRML и ARRNF
Ни CRML, ни ARRNF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRML и ARRNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Critical Metals Corp и American Rare Earths Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRML and ARRNF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRML has higher volatility (23.18%) compared to ARRNF (10.80%). In terms of maximum drawdown, CRML dropped -93.91% vs ARRNF's -83.01%.
CRML currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRML и ARRNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор