PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAR с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAR с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USAR (USA Rare Earth, Inc) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past year, USAR returned 208.15% vs 3.87% for BIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USAR и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Rare Earth, Inc (USAR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAR показывает доходность 135.13%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%.

USAR

1 день
-8.86%
1 месяц
9.38%
С начала года
135.13%
6 месяцев
99.57%
1 год
208.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAR и BIL

2026 (YTD)202520242023
USAR
USA Rare Earth, Inc		135.13%3.66%11.13%2.58%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%2.43%

Correlation

The correlation between USAR and BIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Rare Earth, Inc

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с AREC
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

USAR vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAR c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USARBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
19.71

-18.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
174.16

-171.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

87.91

-86.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

355.35

-352.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

2,817.77

-2,812.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAR vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAR на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAR и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USARBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

19.71

-18.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

13.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.78

-2.37

Просадки

Сравнение просадок USAR и BIL

Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USARBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-0.78%

-68.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.23%

-0.01%

-69.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.66%

0.00%

-27.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-0.26%

-18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.62%

0.00%

+41.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USAR и BIL

USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 30.06% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USARBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.06%

0.05%

+30.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.05%

0.13%

+80.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.97%

0.20%

+122.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.42%

0.26%

+104.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.42%

0.26%

+104.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAR и BIL

USAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
USAR
USA Rare Earth, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USAR and BIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAR has higher volatility (30.06%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAR и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор