PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAIX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAIX с USSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).

USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности USAIX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Fund (USAIX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAIX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAIX
USAA Income Fund		-0.17%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%11.07%-1.37%5.66%
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 2.77% против 13.96% соответственно.

USAIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.96%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.77%

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с USHYXUSAIX с VBTLXUSAIX с VOOUSAIX с VTIUSAIX с IYWUSAIX с DFLVXUSAIX с FXNAX
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX

Сравнение комиссий USAIX и USSPX

USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

USAIX
USAA Income Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USAIX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAIX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIXUSSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.51

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

7.24

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAIX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.97

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.66

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.51

+0.32

Корреляция

Корреляция между USAIX и USSPX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и USSPX

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности USSPX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Просадки

Сравнение просадок USAIX и USSPX

Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и USSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAIXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-55.39%

+36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-12.19%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-26.88%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.67%

-33.64%

+14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-6.25%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-10.19%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.54%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и USSPX

Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.56%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAIXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

5.37%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

9.59%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

18.42%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

17.51%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

18.35%

-13.71%