Сравнение USAIX с USNQX
USAIX (USAA Income Fund) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - USAIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Victory, while USNQX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 10 years, USAIX returned 2.60%/yr vs 21.64%/yr for USNQX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. USAIX charges 0.44%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.
Доходность
Сравнение доходности USAIX и USNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 2.60% против 21.64% соответственно.
USAIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.60%
USNQX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 21.64%
Сравнение доходности по годам USAIX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 0.48% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | -1.37% | 5.66% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 21.19% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Correlation
The correlation between USAIX and USNQX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г. | -0.11 |
The correlation between USAIX and USNQX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAIX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
USAIX
USNQX
Сравнение USAIX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.45 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 13.21 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.59 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.78 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.37 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и USNQX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и USNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAIX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -76.24% | +57.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -12.07% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -22.88% | +17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -36.95% | +18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | -36.95% | +18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.29% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -26.75% | +23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.15% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и USNQX
Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.22%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAIX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 4.53% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 12.19% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 16.09% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 22.90% | -17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 22.66% | -18.01% |
Сравнение комиссий USAIX и USNQX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и USNQX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности USNQX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 2.49% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
USAIX and USNQX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USNQX has higher volatility (4.53%) compared to USAIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, USAIX dropped -18.67% vs USNQX's -76.24%.
USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAIX и USNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор